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[1ヶ月間隔でパラメータ変更]2010年10月のフォワードテスト

この企画は直近の相場に合わせてパラメータを調整し運用しようというものです。
この企画の設定値はこちら

通常のフォワードテストはこちら

希望者にEAの配布を行っています。
[EmpWaveEA]リアル口座用 EA配布はこちら

今のところ1ヶ月間隔でパラメータを可変する方が成績が良さそうです。
直近3ヶ月のチャートで最適化したものですが、浅い位置で取引しないような設定にしているため、
無理な取引はしない様になっていると思います。
直近は円介入による荒相場でしたので利益が非常に伸びました。
但し、逆の事も有り得るので注意は必要だと思います。

質問が何件かありましたので、こちら設定を決定しているバックテストの方法を記載しておきます。
① 直近2,3ヶ月のPeriodLength、EntryLevel、CloseLevelの3種類の設定をOptimizationします。
② 設定値自体は人それぞれの感覚なので何とも言えませんが、私はドローダウン > 取引回数 > 利益 の順にピックアップします。
③ ②でいくつかピックアップしたものを過去半年~1年程度程度の期間でバックテストを行い、これまた②の基準で選びます。

最初から半年~1年の期間でバックテストを行わないのは、
カーブフィッティングにしない様にと設定値の感覚に慣れるためです。
設定変えてこれは決済が早い・遅い等感覚的に分かると、②でピックアップする設定値の選択基準にもなります。

10月は総じてプラスで終える事が出来ました。
特に10月11日の荒相場による利益が非常に大きく、
フォワードテストを実施してこれ程大きな利益は初だと思います。
但し、最後の2日間で連続ドローダウンが発生しましてしまい、
後半から使用し始めた方の中にはマイナスからのスタートとなっているかもしれません。
申し訳御座いません。
後半は少し相場が変わってきておりますので、
11月の設定は10月よりもセーフティな設定にしてみようと思います。

そして今年も残り2ヶ月程ありますが、年末年始等のEA稼動をどうするか検討しています。
特に一方的にトレンドが出やすい状態ですので、
12月はまた別の方法で設定値を求める予定で、セーフティな設定にするつもりではいます。


■AUD/USD


■CHF/JPY


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■EUR/USD


■USD/CHF


■USD/JPY


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【掲載内容について】
公開しているバックテスト等の実績が将来の利益を保証するものではありません。

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