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[1ヶ月間隔でパラメータ変更]2010年9月のフォワードテスト

この企画は直近の相場に合わせてパラメータを調整し運用しようというものです。
この企画の設定値はこちら

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希望者にEAの配布を行っています。
[EmpWaveEA]リアル口座用 EA配布はこちら

今のところ1ヶ月間隔でパラメータを可変する方が成績が良さそうです。
直近3ヶ月のチャートで最適化したものですが、浅い位置で取引しないような設定にしているため、
無理な取引はしない様になっていると思います。
直近は円介入による荒相場でしたので利益が非常に伸びました。
但し、逆の事も有り得るので注意は必要だと思います。

質問が何件かありましたので、こちら設定を決定しているバックテストの方法を記載しておきます。
① 直近2,3ヶ月のPeriodLength、EntryLevel、CloseLevelの3種類の設定をOptimizationします。
② 設定値自体は人それぞれの感覚なので何とも言えませんが、私はドローダウン > 取引回数 > 利益 の順にピックアップします。
③ ②でいくつかピックアップしたものを過去半年~1年程度程度の期間でバックテストを行い、これまた②の基準で選びます。

最初から半年~1年の期間でバックテストを行わないのは、
カーブフィッティングにしない様にと設定値の感覚に慣れるためです。
設定変えてこれは決済が早い・遅い等感覚的に分かると、②でピックアップする設定値の選択基準にもなります。

■AUD/USD


■CHF/JPY


■EUR/GBP


■EUR/USD


■USD/CHF


■USD/JPY


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[1ヶ月間隔でパラメータ変更]2010年9月のパラメータ設定

今回の企画は直近の相場に合わせてパラメータを調整し運用しようというものです。

過去3ヶ月のデータでパラメータを調整して、1ヶ月間稼動させます。
1ヶ月経過後、再度パラメータの見直しを行い、1ヶ月間稼動という風に繰り返し行っていきます。

パラメータ変更に対し賛否両論あると思いますし、パラメータを決める期間や方法も色々あると思います。
とりあえず、こんな運用方法もあるというスタンスでやって行きます。

本当は2週間程度で見直したいのですが、最近忙しいのもありますので、この程度にしておこうと思います。
1週間に1回程度は更新して行きたいと思います。

とりあえず、今回選んだパラメータは以下の通りで、
このパラメータで9月を運用して行きます。

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■AUD/USD
PeriodLength:9
EntryLevel:13
CloseLevel:-6



■CHF/JPY
PeriodLength:19
EntryLevel:14
CloseLevel:-8



■EUR/GBP
PeriodLength:-8
EntryLevel:5
CloseLevel:-5



■EUR/USD
PeriodLength:20
EntryLevel:9
CloseLevel:-5



■USD/CHF
PeriodLength:20
EntryLevel:8
CloseLevel:-5



■USD/JPY
PeriodLength:-2
EntryLevel:5
CloseLevel:-5



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[1ヶ月間隔でパラメータ変更]2010年8月のフォワードテスト

この企画は直近の相場に合わせてパラメータを調整し運用しようというものです。
この企画の設定値はこちら

若干ドローダウンもありましたが、想定内のものですし全通貨利益が出ています。
8月の相場も残り3日となりますが、資金管理には十分気を付けて運用して行きましょう。
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■8月の損益結果
AUD/USD404.96pips
CHF/JPY120.79pips
EUR/USD322.00pips
USD/CHF459.78pips
USD/JPY83.49pips
2010年8月合計1391.02pips


■AUD/USD
PeriodLength:12
EntryLevel:9
CloseLevel:-5



■CHF/JPY
PeriodLength:0
EntryLevel:7
CloseLevel:-7



■EUR/USD
PeriodLength:13
EntryLevel:7
CloseLevel:2



■USD/CHF
PeriodLength:14
EntryLevel:5
CloseLevel:-2



■USD/JPY
PeriodLength:1
EntryLevel:5
CloseLevel:-15



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[FXDD 2010年4月~2010年8月]フォワードテスト

2010年4月から開始した5つの通ペアでフォワードテストを行います。
他の通貨ペアも良いものがあります。
設定によって様々ですが、エントリー、クローズレベルを変更する以外はデフォルトの値で公開します。
新EmpWaveEA詳細の最新情報はこちら

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今までFXDDで検証を行っていましたが、来月から4XPでの検証を開始します。

8月24日はFXDDにてスプレッド拡大がありました。
CHF/JPY:12pips
USD/CHF:9pips
と他の通貨ペアでもスプレッド拡大がありましたが、普段の2倍、3倍という結果でした。
CHF/JPYは実際に負けておりますが、途中でスプレッドフィルターが働いたため、下記テストよりも損失は防げました。
幸い大事には至らず良かったです。何事も無く8月も終えて欲しいものです。

朝早く起きたのでチャートを見ていると、朝6時になる数分前からいきなり下落し始めてました。
日付変更を狙って操作しているのか、相場が動いているのかは分かりませんが気を付けたいですね。
そういう意味では、取引開始を早めたり・遅くしたりする機能があっても良いかもしれません。
でもこういうのはその時の相場によるので、毎週の様に設定変更が必要になりそうです。
※クローズ時間を早めたり、遅くしたりする機能はあります。

本日は特記事項はありませんが、AUD/USDとEUR/USDで利益があったぐらいです。
最近は円高による介入等のニュースが飛び交っておりもみ合ってますが、
実際に介入があれば一方的に円安になる可能性もあるため注意する必要がありそうです。
8月も明日で終わりですが残暑が厳しいです。体には気を付けて参りましょう!

■7月の結果
・AUD/USD:+559.00pips
・CHF/JPY:+221.98pips
・EUR/USD:+232.00pips
・USD/CHF:+282.03pips
・USD/JPY:+136.71pips

■AUD/USD
期間:2010/04/01~2010/08/30
初期投資額:$10000
取引ロット数:0.1Lot固定
総純損益:$3227.00
総トレード数:393回
勝ちトレード:79.39%
負けトレード:20.61%
最大ドローダウン:$1268.00
初期投資額からのドローダウン:11.50%



■CHF/JPY
期間:2010/04/01~2010/08/30
初期投資額:$10000
取引ロット数:0.1Lot固定
総純損益:$4502.43
総トレード数:333回
勝ちトレード:83.48%
負けトレード:16.52%
最大ドローダウン:$1680.51
初期投資額からのドローダウン:12.65%



■EUR/USD
期間:2010/04/01~2010/08/30
初期投資額:$10000
取引ロット数:0.1Lot固定
総純損益:$3215.00
総トレード数:227回
勝ちトレード:79.74%
負けトレード:20.26%
最大ドローダウン:$606.00
初期投資額からのドローダウン:5.80%



■USD/CHF
期間:2010/04/01~2010/08/30
初期投資額:$10000
取引ロット数:0.1Lot固定
総純損益:$3499.46
総トレード数:344回
勝ちトレード:86.05%
負けトレード:13.95%
最大ドローダウン:$650.39
初期投資額からのドローダウン:5.74%



■USD/JPY
期間:2010/04/01~2010/08/30
初期投資額:$10000
取引ロット数:0.1Lot固定
総純損益:$2997.06
総トレード数:201回
勝ちトレード:87.06%
負けトレード:12.94%
最大ドローダウン:$1409.01
初期投資額からのドローダウン:11.31%



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[1ヶ月間隔でパラメータ変更]2010年8月のパラメータ設定

今回の企画は直近の相場に合わせてパラメータを調整し運用しようというものです。

過去3ヶ月のデータでパラメータを調整して、1ヶ月間稼動させます。
1ヶ月経過後、再度パラメータの見直しを行い、1ヶ月間稼動という風に繰り返し行っていきます。

パラメータ変更に対し賛否両論あると思いますし、パラメータを決める期間や方法も色々あると思います。
とりあえず、こんな運用方法もあるというスタンスでやって行きます。

本当は2週間程度で見直したいのですが、最近忙しいのもありますので、この程度にしておこうと思います。
1週間に1回程度は更新して行きたいと思います。

とりあえず、今回選んだパラメータは以下の通りで、
このパラメータで8月を運用して行きます。
通常のフォワードテストはこちら

希望者にEAの配布を行っています。
[EmpWaveEA]リアル口座用 EA配布はこちら

■AUD/USD
PeriodLength:12
EntryLevel:9
CloseLevel:-5



■CHF/JPY
PeriodLength:0
EntryLevel:7
CloseLevel:-7



■EUR/USD
PeriodLength:13
EntryLevel:7
CloseLevel:2



■USD/CHF
PeriodLength:14
EntryLevel:5
CloseLevel:-2



■USD/JPY
PeriodLength:1
EntryLevel:5
CloseLevel:-15



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